otiumvitam的部落格

前言 :

之前辛苦查資料所建立的ETF(指數型基金)資產配置，

實施至今已經滿兩個月了(2014/1/1 - 2014/3/4)

(PS. 資產配置請參考之前寫的文章，ETF資產分配 參考「可以有空去釣魚的投資組合」 )

嚴正聲明 : 本投資組合為本作者自行研究之用，不負任何賠償責任。投資有賺有賠，投資人當審慎評估。

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績效圖表 :

最初資金5182 USD，第一天買進扣除手續費的收盤價時總權益為5102 USD

(當天收盤比開盤低，手續費約55 USD，總共買進11檔股。資產配置如舊文所敘)

3/4當天收盤總權益為5255 USD

所以兩個月來的淨報酬率為(5255-5182)/5182 = 1.4 %

實在少得可憐XDD

(因本人有在玩台指期，所以相對之下這部分的投資損益佔不到整體損益的5%，

 所以目前這部分屬於觀察與研究階段，

 將來會慢慢把期貨獲益依定存方式轉撥進來)

另外，我之前有回測這個策略組合過去6年來的歷史績效

年報酬率約4.5%。

(PS. 只做6年是因為某部分基金成立時間僅6年，

       又因為6年在統計學上信服力較為不夠，所以不深入研究)

(PS2. 還是把當初看到的一些"趣事"也寫一下好了

         1. 每年依照分配比例重新配置的中期報酬率僅比固定比例資金加高一點點

         2. 每半年投資一次的長期績效略低於每年投資一次

         3. 1-12月間任一個月設定為每年固定加碼月，長期下來績效幾近相同

         綜上所述，花很多時間研究"最佳投資時點與進場方式"獲益微薄。)

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各部位報酬損益表 :

看完總體的績效走勢，

來看看每一檔ETF這兩個月的報酬吧

報酬前三名為

GDX +18.36%  黃金股

VNQ +7.99%   不動產投資信託

DFE +6.48%    歐洲小型股

最後三名為

VPL   -3.25%   環太平洋股

VWO -2.82%   新興市場股

BND -1.37%    短期投資型債券

黃金股大家應該不意外，跌深反彈 (1月初時，年RSI僅5%，屬於超跌)

不動產投資信託當時也挺低迷的 (年RSI低於20%)

倒是近兩月新興市場波動較為劇烈，日本貨幣政策和中國財政會議政策。

這裡提到RSI我就在多說明一下

RSI指標公式簡易，短期使用上雜訊也偏多，長期只用上可能續跌

雖然我還沒深入研究，但似乎"年RSI"指標可以當作一個加減碼的依據???

因為我之前依照「有空去釣魚」一書的「現存各權益值再平均分配」

所得的績效與每月固定投資比例加碼的方法績效相差不遠

且後者方法較為簡易且無定存準備金上的壓力

這裡提出一個新想法，是否能已RSI指標當作加減碼的參考依據呢??

或是「現存各權益值再平均分配」加上「低RSI值各股特別加碼」的複合型?

*別忘了你當初選擇ETF的初衷，如果是為了簡易低波動的投資，實在沒必要研究

即然提到RSI，我就把最近這11檔的年RSI值附上吧

此表資料為2014/3/6

可看出近期歐美股仍在高檔，

暫時無低於20%的ETF。

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道瓊指數 :

最後

附上道瓊指數最近兩個月的走勢圖

道瓊還沒回到年初的高點，

而我的ETF配置已經突破年初高點了!!!

請問有沒有盲點??? Why???

因為歐股早已突破年初的高點了阿!!!

再加上黃金股大漲13% (雖然比重有點低)

僅記 : 這個組合不是拿來在陽明山飆車(股)的，

         而是像搭地鐵般，你能在車上聊天或看書(把時間用在其他地方)

後記 : 本人喜歡偶爾在山路飆車，但大多時間喜歡搭地鐵看書聽音樂

         所以投資要適性，就是依照個人的個性!!!

         你要年輕人在城市街道騎30Km有點困難吧?

         但是老年人或載小孩的爸媽很樂意~ 請記得注意小心他們並禮讓之^^)

嚴正聲明 : 本投資組合為本作者自行研究之用，不負任何賠償責任。投資有賺有賠，投資人當審慎評估。